美國國債周三收高,長端領漲,收益率尾盤下跌逾10個基點,推動主要收益率曲線利差大幅趨平,接近盤中低點。美國交易時段,推動美債上漲的因素包括,供應管理學會(ISM)服務業數據疲軟、WTI原油期貨下跌2.3%、歐洲債券上漲、以及美國財政部季度供應公告顯示未來幾個季度較長期債券發行規模保持穩定。現貨表現強於互換,長端互換利差大幅擴大。
美東時間下午3點剛過,美國國債各期限收益率仍下跌3到10個基點,2s10s利差趨平逾6個基點,5s30s利差趨平約3個基點;10年期美國國債收益率收盤下跌約9個基點,至4.42%。
漲幅大半出現在美國時段早盤美國1月份ISM服務業指數跌幅超預期之後。
期貨活動也對牛平之勢構成支撐,資金流包括通過大宗交易大手筆買入超長國債期貨合約。
WTI原油期貨年內首次收於每桶72美元下方。
長端互換利差日內擴大,早盤大幅變動顯示現貨買家推動美債牛平。
美國國債期權方麵,值得注意的資金流包括,3月看跌期權的大買家,其目標是10年期收益率在2月21日到期前升至4.55%左右。
截至美東時間下午3:49,2年期國債收益率下跌2.7個基點,報4.1868%;
5年期國債收益率下跌6.9個基點,報4.2498%;
10年期國債收益率下跌8.2個基點,報4.4281%;
30年期國債收益率下跌9.6個基點,報4.6497%;
5年和30年期國債收益率差下降約2.8個基點,報39.81個基點;
2年和10年期國債收益率差下降約5.8個基點,報23.92個基點。